Костар и покрај скептицизмот на пазарот останува на стратегијата за станбен сегмент
FinPortal.mk · 16.9.2026 г.
Инвестициската компанија „Вајц инвестмент менаџмент“ (Weitz Investment Management) го објави своето писмо до инвеститорите за второто тримесечје од 2026 година, наменето за фондот „Мулти кап еквити“ (Multi Cap Equity Fund). Во писмото, објавено преку Yahoo Finance, компанијата се осврнува на своето портфолио и на состојбите на пазарот во текот на кварталот. Според податоците од писмото, институционалната класа на фондот „Мулти кап еквити“ остварила принос од 7,90 отсто во второто тримесечје, што е под резултатот на индексот „Блумберг САД 3000“ (Bloomberg U.S. 3000), кој забележал раст од 15,71 отсто. Пазарите во тој период пораснале поради надежите за смирување на тензиите на Блискиот Исток и олеснување на протокот на нафта. Вниманието на инвеститорите повторно се насочило кон вештачката интелигенција, и покрај недостигот од компоненти, како чиповите за обработка, што влијаело врз профитот и вреднувањата. Инвеститорите чувствителни на вреднување избираат селективно во рамките на секторот за вештачка интелигенција, за разлика од индексите кои не обрнуваат внимание на вреднувањето и применуваат поопуштена стратегија. Во писмото за второто тримесечје од 2026 година, фондот „Вајц мулти кап еквити“ посебно ја истакнал компанијата „Костар груп“ (CoStar Group, Inc.), која работи како давател на информациски, аналитички и онлајн пазарни услуги за комерцијалниот и станбениот пазар на недвижности. На 15 септември 2026 година, акцијата на „Костар груп“ затворила на 31,56 долари, што одразува пазарна капитализација од 12,79 милијарди долари. Едномесечниот принос на компанијата изнесувал -6,43 отсто, додека во изминатите 52 недели акциите загубиле 64,08 отсто од вредноста. Според базата на податоци наведе во текстот, 58 хеџ-фондови држеле акции на „Костар груп“ на крајот на второто тримесечје, што е намалување од 62 во претходниот квартал. Компанијата не се наоѓа на списокот на 40 најпопуларни акции меѓу хеџ-фондовите.